Aspetti stocastici nella gestione del credito

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di fornire alcune osservazioni ed implicazioni su come possa essere affrontano il problema dell’analisi e della gestione del credito, nella dinamica del management di un istituto di credito, contestualizzato nel suo ambito di competenza territoriale. In particolare, si vuole porre l’attenzione sulla gestione della dinamica dei tassi d’interesse, ed in considerazione delle aspettative di erogazione del credito; quindi con valutazioni anche in un ambito “incerto”. Si tiene pertanto conto delle diverse variabili aleatorie, che determinano la gestione del problema, ed in particolare si opera nella gestione di tali variabili, tenendo conto delle relative distribuzioni di probabilità, e servendosi delle rispettive funzioni di utilità dei soggetti utilizzatori del servizio creditizio offerto dagli istituti di credito. Nella compagine delle diverse tipologie di operazioni creditizie presenti sul mercato si valutano quindi le diverse variabili per il raggiungimento di prefissati obbiettivi, relativi all’attività d’impresa degli istituti di credito e nel rispetto dello sviluppo territoriale. Un ruolo determinante, in tale gioco di combinazioni, è dato dall’aspetto stocastico del problema, che pone in considerazione l’utilità attesa dell’istituto emittente il credito in combinazione tra all’allocazione del rischio e rendimento atteso, in considerazione del loro aspetto incerto. Il lavoro pone le basi per delle considerazioni e suggerimenti in un settore di primaria importanza per lo sviluppo economico e territoriale e quindi per una piena integrazione europea.