Risk governance and performance of the Eurozone’s systemic banks

In questo lavoro si analizza la relazione tra la risk governance e la performance delle banche a rilevanza sistemica globale dell’Eurozona (Global Systemically Important Banks - G-SIBs), mediante l’utilizzo di modelli di regressione multipla e nel periodo che va dal 2014 al 2018. Il campione di banche in esame è stato poco esplorato dalla letteratura più recente. I risultati dell’analisi quantitativa evidenziano, in linea con parte delle ricerche in materia, che la scelta gestionale di nominare un Chief risk officer (CRO) può contribuire a limitare il rischio complessivo bancario, anche se ciò non sembra avere effetti positivi sulla redditività. Inoltre, dall’analisi emerge come l’attività svolta dal Risk committee possa contribuire al contenimento dei rischi.