Studio di relazioni tra serie storiche tramite analisi co-spettrale

In questo lavoro si presenta una tecnica esplorativa per identificare relazioni tra serie storiche in grado di fornire informazioni su eventuali situazioni di antecedenza tra le medesime, che potrebbero costituire premessa per relazioni di dipendenza che il classico studio delle correlazioni incrociate non è in grado di identificare. La soluzione qui proposta si basa su una trasformazione dei dati osservati in serie di Fourier e sull’analisi congiunta di due serie tramite analisi co-spettrale. Viene portato un esempio applicato allo studio di serie finanziarie che mostra le particolarità e l’utilità di tale tecnica a fini di successive analisi.